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中级金融备考考点:金融工程与金融风险(11)

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中级金融第七章考点

 

我国的金融风险管理2018版教材变更

我国金融风险管理的演进与阶段性特征

2017年7 月召开的全国金融工作会议强调防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置,科学防范,早识别、早预警、早发现、早处置,着力防范化解重点领域风险,着力完善金融安全防线和风险应急处置机制。 2017 年年底,党的十九大报告明确提出要深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提 高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控 框架,深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。 防范化解系统性风险已经成为金融工作的核心目标。
 

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我国金融风险管理的主要举措

1.金融风险管理的制度层面:公司治理、风险管理组织体系、内控制度

 

2.金融风险管理的技术层面

  • 信用风险管理上,借鉴西方商业银行的科学做法,结合我国实际,推出了贷款五级分类和相应的不良资产管理机制;建立了综合授信制度;建立了贷前、贷中和贷后管理的信用风险管理流程;建立了审贷分离的内部控制机制;进行了国有商业银行不良资产的剥离和集中处置。
  • 市场风险管理上,对突出的汇率风险和投资风险加强了管理,通过创新,推出了远期外汇交易、掉期和互换交易,以及股指期货交易;金融监管当局对金融机构的市场风险敞口提出了若干指标、比例性要求。
  • 操作风险管理上,集中推出了系统的内部控制措施。
  • 其他风险管理上,从应急到系统思考,目前已经推出了对合规风险的管理要求,更加关注国家风险管理技术的研究和应用。

 

3.金融风险的量化管理

 

4.金融风险的监管

 

5.2009年,中国人民银行逐步建立宏观审慎管理(宏观审慎管理的核心是从宏观的、逆周期的视角采取措施,防范由金融体系顺周期波动和跨部门传染导致的系统性风险,维护货币和金融体系的稳定)的制度并纳入宏观调控政策框架。

 

6.中国人民银行研究构建了金融机构宏观审慎评估体系(MPA)并从2016年开始实施。MPA从七大方面对金融机构的行为进行多维度引导:

  • 资本和杠杆情况,主要通过资本约束金融机构的资产扩张行为,加强风险防范。重点关注宏观审慎资本充足率与杠杆率,其中宏观审慎资本充足率指标主要取决于广义信贷增速和目标GDP、CPI增福,杠杆率指标参照监管要求不得低于4%。
  • 资产负债情况,适应金融发展和资产多元化的趋势,从以往盯住狭义贷款转为考察广义信贷(包括贷款、证券及投资、回购等),在关注表内外资产的变化的同时,也纳入了对金融机构负债结构的稳健性要求。
  • 流动性情况,鼓励金融机构加强流动性管理,使用稳定的资金来源发展资产业务,提高准备金管理水平,并参照监管标准提出了流动性覆盖率的要求。
  • 定价行为,评估机构利率定价行为是否符合市场竞争秩序等要求,特别是对非理性利率定价行为做出甄别,体现了放开存款利率上限初期对利率市场竞争秩序和商业银行定价行为的高度重视。
  • 资产质量情况,鼓励金融机构提升资产质量,加强风险防范。
  • 跨境融资风险情况,从跨境融资风险加权余额、跨境融资的币种结构和期限结构等方面综合评估,以适应资金跨境流动频繁和跨境借贷增长的趋势,未雨绸缪加强风险监测和防范。
  • 信贷政策执行情况,坚持有扶有控的原则,鼓励金融机构支持国民经济的重点领域和薄弱环节,不断优化信贷结构。

 

《2016 年第四季度中国货币政策执行报告》中首次提出”货币政策+宏观审慎政策”双支柱框架,2017 年一季度人民银行于评估时正式将表外理财纳入广义信贷范围,以合理引导金融机构加强对表外业务风险的管理,MPA 体系测算范围再次扩大。 2017 年调整跨境资本流动宏观审慎政策,将远期售汇外汇风险准备金征收比例下调至零,并取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理。

 

 

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