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中级金融备考考点:金融工程与金融风险(10)

 汇总推荐:中级金融考点汇总 

 

中级金融第七章考点

 

其它风险的管理

 

流动性风险的管理
流动性风险管理的主要着眼点是: 
保持资产的流动性:如建立现金资产的一级准备和短期证券的二级准备;提高存量资产的流动性,将抵押贷款、应收信用卡账款等资产证券化,出售固定资产再回租等
保持负债的流动性:如增加大额存单、债券、拆借、回购、转贴现、再贴现等主动型负债,创新存款品种,通过开展其他业务带动存款等
进行资产和负债流动性的综合管理,实现资产与负债在期限或流动性上的匹配
 
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法律风险与合规风险的管理
在全面风险管理体系下,完整的合规风险管理体系应包括合规风险管理环境、合规风险管理目标与政策制定、合规风险监测与识别、合规风险评估、合规风险应对、内部控制与管理、合规风险信息处理与报告、后评价与持续改进等八个互相联系的要素。
法律风险与合规风险管理的办法包括:政策层面确立合规基调,建立合规文化,识别、评估、报告合规风险,建立合规风险预警与整改机制,将合规纳入考核范畴并实行问责机制,持续改进等。
 
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国家风险的管理
国家层面的管理方法:

  • 与他国签订双边投资促进与保护协定
  • 设立官方的保险或担保公司对国家风险提供保险或担保
  • 积极参与各国际组织、区域性组织的多边投资保护协定的谈判活动,将对外投资保护工作纳入国际保护体系
  • 加强外交对对外经贸活动的支持
  • 金融监管当局在金融监管中要求商业银行对有关国家的债权保持最低准备金等

 

企业层面的管理方法:

  • 将国家风险管理纳入全面风险管理体系
  • 建立国家风险评级与报告制度
  • 建立国家风险预警机制
  • 设定科学的国际贷款的审贷程序,在贷款决策中必须评估借款人的国家风险
  • 对国际贷款实行国别限额管理、国别差异化的信贷政策、辛迪加形式的联合贷款和寻求第三者保证
  • 在二级市场上转让国际债权
  • 实行经济金融交易的国别多样化
  • 与东道国政府签订特许协定
  • 投保国家风险保险
  • 行跨国联合的股份化投资,发展当地举足轻重的战略投资者或合作者等
 

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声誉风险的管理
截至目前,国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术,但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是推行全面风险管理理念、改善公司治理结构,并预先做好防范危机的准备,确保各类风险被正确识别、有效排序,并得到有效管理,具体包括:强化声誉风险管理培训;加强操作风险、合规风险管理,增强对客户、公众的透明度,减少操作失误及违规违纪行为;制定危机管理规划,保持与媒体的良好接触,确保及时处理投诉和批评,应对声誉危机事件发生;尽量保持大多数利益持有者的期望与金融机构的发展战略相一致,将金融机构社会责任感和经营目标结合起来等。
 

 

金融风险管理的国际规则:“巴塞尔协议Ⅱ”与“巴塞尔协议Ⅲ”

“巴塞尔协议Ⅱ”
1988年:“巴塞尔协议”2004年6月:“巴塞尔新资本协议”(“巴塞尔协议Ⅱ”)。

“巴塞尔新资本协议”的核心在于全面提高商业银行的风险管理水平,准确识别、计量和控制风险。

 

“巴塞尔新资本协议”的目标:

①把评估资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密的联系在一起,促进银行经营的安全稳健性

②在充分强调银行自己的内部风险评估体系的基础上,促进各国银行的公平竞争

③激励银行提高风险计量与管理水平

④资本更为敏感的反映银行头寸和业务的风险度

⑤重点放在国际活跃银行,基本原则适用于所有银行

 

“巴塞尔协议Ⅱ”的内容:三大支柱【最低资本要求、监管方式与监管重点、市场约束】

①最低资本要求

最低资本充足率要达到8%,并将最低资本要求由涵盖信用风险扩展到全面涵盖信用风险、市场风险和操作风险。

②监管方式与监管重点

明确和强化了各国金融监管当局的三大职责:全面监管银行资本充足状况;培育银行的内部信用评估体系;加快制度化进程。

监管方法是现场检查与非现场检查并用。

③市场约束

从公众的角度看待银行,对银行提出信息披露要求,信息披露的内容包括资本结构、资本充足率、信用风险、市场风险和操作风险等,使市场参与者更好地了解银行的财物状况和风险管理状况,从而能对银行施以更为有效的外部监督。

 

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“巴塞尔协议Ⅲ”
2010年12月:“巴塞尔协议Ⅲ”,其对“巴塞尔协议Ⅱ”的发展和完善主要体现在以下方面:

(1)重新界定监管资本——区分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本

(2)强调对资本的计量

(3)提高资本充足率:一级资本充足率下限由4%提高到6%;

(4)设立“资本防护缓冲资金”

(5)引入杠杆率监管标准

(6)增加流动性要求:引入流动性覆盖比率(LCR)和净稳定融资比率(NSPR)

(7)安排充裕的过渡期:各项要求最终达成一致的落实期限最晚至2019年1月1日

 

 

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