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中级金融备考考点:金融工程与金融风险(8)

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中级金融第七章考点

 

金融风险管理的流程

风险识别—风险评估—风险分类—风险控制—风险监控—风险报告

风险识别

(1)“筛选—监测—诊断法”

(2)风险树搜寻法

 

风险评估

(1)风险评估的内容包括估计经济损失发生的频率和测算经济损失的严重程度。

(2)信用风险的评估方法 Zeta法、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView模型

(3)市场风险的评估方法 风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法、情景分析法。

(4)操作风险的评估方法 触及计量法(包括基本指标法和标准化法)和高级计量法(包括内部测算法和损失分布法)

 

风险分类

风险分类就是根据风险识别和评估的结果,按照所面临的每种风险发生的频率和严重性,将其分别归入不同的“风险级别”。

 

风险控制

风险控制就是针对确需管理的风险,在诸多的风险管理的政策措施中做出选择,并具体实施与之相应的管理方法。

 

风险监控

风险监控就是按照风险政策和程序,对风险控制的运作进行监督和控制。

 

风险报告

风险报告就是定期通过管理信息系统,将风险及其管理情况报告给董事会、股东和监管当局。

 

信用风险的管理

机制管理

机制管理就是建立起针对信用风险的管理机制

(1)审贷分离机制

(2)授权管理机制

(3)额度管理机制

 

过程管理

过程管理就是针对信用由提供到收回的全过程,在不同的阶段采取不同的管理方法。对商业银行而言,主要有以下三个方面:

  • 事前管理(独立评级机构的信用评级结果;信用管理“5C”、“3C”分析)
  • 事中管理(贷款五级分类方法)
  • 事后管理

 

风险控制方法

(1)信用风险缓释:信用风险缓释是指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。商业银行采用内部评级法计量信用风险监管资本,信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险敞口的下降。自巴塞尔协议Ⅱ之后,迄今为止最初级内评法下认可的风险缓释工具包括:抵质押交易、表内净额结算、保证与担保、信用衍生工具。

(2)信用风险转移:信用风险转移是指金融机构一般是指商业银行,通过使用各种金融工具把信用风险转移到其他银行或其他金融机构。在信用风险转移市场出现以前,商业银行在发放贷款以后只能持有至贷款违约或到期日,信用风险管理方式主要是贷前审查、贷后监督和降低信贷集中度等手段,而信用风险转移市场的出现使得商业银行可以根据自身资产组合管理的需要对信用风险进行转移,从而更加主动灵活地进行信用风险管理。

 

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